Skuteczność i R:R
Skuteczność to procent transakcji zamkniętych z zyskiem. 12 zyskownych na 30 to 40%.
Sama skuteczność nic nie mówi. Liczy się razem ze średnim zyskiem i średnią stratą, czyli z R:R (stosunkiem zysku do ryzyka).
Wartość oczekiwana
Wartość oczekiwana mówi, ile średnio zarabiasz albo tracisz na jednej transakcji. W R (jednostkach ryzyka) liczysz ją tak: skuteczność × średni zysk − (1 − skuteczność) × średnia strata.
Przykład: skuteczność 40%, średni zysk 2R, średnia strata 1R. 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,2R na transakcję przed kosztami. Przy ryzyku 100 zł to średnio 20 zł na transakcję.
Ta sama skuteczność 40% przy średnim zysku 1R daje 0,4 − 0,6 = −0,2R. Wynik z 30 transakcji to dopiero wstępna ocena, bo mała próbka bywa myląca.
Obsunięcie i serie strat
Obsunięcie to spadek konta od najwyższego stanu do najniższego, zanim padnie nowy rekord. Konto urosło do 11 000 zł, a potem spadło do 9 350 zł: obsunięcie wynosi 15%.
Strata 10% wymaga ok. 11,1% zysku, by wrócić do punktu wyjścia. Strata 20% wymaga 25%, a strata 50% aż 100%.
Serie strat to statystyka, nie pech. Przy skuteczności 40% i niezależnych transakcjach szansa na co najmniej 5 strat z rzędu w 100 transakcjach wynosi ok. 98%, a na 8 z rzędu ok. 49%.
Średnie z rynku a Twoje liczby
Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) za 2025 r. pokazują asymetrię w dużej skali. Zarabiający klienci z Polski na rynku forex i CFD zyskali średnio 8 358 zł, tracący stracili średnio 12 162 zł, a tracących było ok. 2,5 razy więcej.
Twoje liczby z dziennika pokażą, gdzie jesteś, zanim zrobi to saldo konta.